对资本资产价格模型中风险认识错误的是()
A.投资者会遇到系统风险
B.投资者会遇到非系统风险
C.利率风险是非系统风险
D.非系统风险可以分散化
A.投资者会遇到系统风险
B.投资者会遇到非系统风险
C.利率风险是非系统风险
D.非系统风险可以分散化
A.无风险利率
B.承受系统风险所得到的报酬
C.系统风险的大小
D.非系统报酬风险的大小
E.承受非系统风险所得到的报酬
A.一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的非系统风险大小
B.非系统风险可以通过投资分散化减少,但不能消除
C.不管投资多样化有多充分,都不能消除系统风险
D.系统风险会影响整个资本市场
A.投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
B.投资者不应要求得到系统性风险报酬
C.投资者只应要求得到非系统性风险报酬
D.投资者只应要求得到系统性风险报酬
A.利率变化使投资者面临价格风险和再投资风险
B.债券降级风险属于流动陛风险
C.投资者不会面临汇率风险
D.当利率下降,债券价格上升,利息再投资收益也会增加
A.仅是非系统风险。而标准差测度的是总风险。
B.仅是系统风险。而标准差测度的是总风险。
C.是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。
D.是系统风险与非系统风险。而标准差只测度系统风险。
A.它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险
B.它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿
C.它为投资者采取消极的投资方法提供了理论依据
D.它为追求高收益率的投资者提供了投资理论依据
A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
B.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量
C.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量,且加深了对系统风险和非系统风险的认识
D.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量