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[主观题]

“具有信用风险暴露的远期合约长头寸等价于一个无违约风险看跌期权短头寸与一个具有信用风险暴露

的看涨期权长头寸的组合。”解释这一观点。

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第1题
“一个盒式价差由四个期权构成,其中两个期权可用于构造一个远期合约长头寸,另外两个期权可用于构
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第2题
描述以下交易组合的盈利情况:一个关于某资产的远期合约的长头寸和一个关于同一资产的并且期限与
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第3题
什么是保护性看跌期权?什么样的看涨期权头寸等价于保护性看跌期权?

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第4题
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第5题
一个看涨期权的Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1 000份期权的短头
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第6题
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第8题
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