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[单选题]
某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为()。
A.2
B.1
C.0.5
D.1.5
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A.2
B.1
C.0.5
D.1.5
无风险证券的收益率为6%,市场投资组合的收益率为12%。 要求: (1)计算市场风险溢价; (2)如果某一股票的p系数为0.8,计算该股票的预期收益率; (3)如果某股票的要求收益率是9%,则其β系数是多少。
要求:
(1)计算该证券组合的β系数。
(2)计算该证券组合的风险收益率。
(3)计算该证券组合的必要投资收益率。
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为 ()
A.8%
B.9%
C.18%
D.12%
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.资本市场线的斜率为0.3
D.该投资组合的风险溢价为3.6%
E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易
F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易
β系数为1的投资组合的
A 预期收益率高于市场组合的预期收益率
B 预期收益率低于市场组合的预期收益率
C 预期收益率等于市场组合的预期收益率
D 预期收益率不等于市场组合的预期收益率