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[主观题]

利率敏感性资产(RSA)和利率敏感性负债(RSL)是指需在一定时期内重定利率的资产和负债。下列资产与

利率敏感性资产(RSA)和利率敏感性负债(RSL)是指需在一定时期内重定利率的资产和负债。下列资产与负债中,()不是1年期利率敏感性资产或负债。

A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次

C.5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次

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第1题
下列资产与负债中,哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )

A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次

C.5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次

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第2题
在下列资产负债中,哪些是一年期利率敏感性资产或负债? (1) 91天的美国短期国库券 (2) 1年期美国中期国库
在下列资产负债中,哪些是一年期利率敏感性资产或负债?

(1) 91天的美国短期国库券

(2) 1年期美国中期国库券

(3) 20年期美国长期国库券

(4) 20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次

(5) 20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次

(6) 30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次

(7) 隔夜联邦资金

(8) 9个月固定利率定期存款

(9) 1年期固定利率定期存款

(10) 5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次

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第3题
假设某银行的资产负债表如下: 资产负债表 单位:百万元 资产
假设某银行的资产负债表如下:

资产负债表单位:百万元

资产

负债与所有者权益

现金

20

隔夜存款(6.25%)

70

1个月期短期国库券(7.05%)

55

6个月固定利率存款(7.2%)

50

3个月期短期国库券(7.25%)

75

7年期固定利率存款(8.55%)

150

2年期长期国库券(7.5%)

50

2年期浮动利率存款

(7.35%,每6个月重定价一次)

45

8年期长期国库券(8.96%)

120

5年期浮动利率贷款

(8.2%,每6个月重定价一次)

25

所有者权益

30

总资产

345

负债与所有者权益合计

345

试计算:

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第4题
敏感性缺口是指某一具体时期内()。

A.利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之差

B.利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之和

C.利率敏感性资产(RSA)的大小

D.利率敏感性负债(RSL)的大小

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第5题
假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用重定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为( )。

A.利息收入减少0.05万元

B.利息收入增加0.05万元

C.利息收入减少0.01万元

D.利息收入增加0.01万元

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第6题
什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺口?在用重定价模型测度利率风险时,主要注重的是
金融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?
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第7题
当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的重定价缺口为( )。

A.正

B.负

C.0

D.无法确定

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第8题
一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,均为按月浮动,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR波动不一致的时候,利率风险表现出( )。

A.再定价风险

B.收益曲线风险

C.基准利率风险

D.选择权风险

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第9题
假设某金融机构的资产负债表如下: 资产负债表 单位:百万元 资产
假设某金融机构的资产负债表如下:

资产负债表单位:百万元

资产

负债

浮动利率抵押贷款

(当前年利率为10%)

50

活期存款

(当前年利率为6%)

70

30年期固定利率贷款(固定利率为7%)

50

当前存款

(当前年利率为6%)

20

所有者权益

10

总资产

100

负债与所有者权益合计

100

试计算:

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