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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的

协方差是多少？

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第1题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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第2题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第3题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。

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第4题

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第5题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为 27%。如果两个证券的相关系

数为0.7，则它们的协方差为()。

A．0.018

B．0.038

C．0.054

D．0.07

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第6题

下表是证券K、L和N的收益的均值和标准差。证券均值标准差 L 0.30

下表是证券K、L和N的收益的均值和标准差。

证券

均值

标准差

L

0.30

0.10

K

0.20

0.06

N

0.16

0.04

L和K的相关系数为0.5，L和N的相关系数为0.2，K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中，L和K所占比重都为30%，N所占比重为40%，求该证券组合的预期收益率和标准差。

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第7题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场

组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少？

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第8题

已知某种证券收益事的标准差为0.2.当前的市场组合收益率的标准差为0.5.两者之间的相关系数为0.5.则两者之间的协方差是（)。

A.0.04

B.0.05

C.0.25

D.1.00

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第9题

市场上的三种证券可能带来的回报：（1)每种证券的期望收益和标准差是多少？（2)每对证券之

市场上的三种证券可能带来的回报：

(1)每种证券的期望收益和标准差是多少？ (2)每对证券之间的相关系数和协方差是多少？ (3)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (4)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (5)将资金一半投资于证券21、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (6)你对(1)、(2)、(3)和(4)问题的回答就多元化来说意味着什么？

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