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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有（）

A.股票的预期收益率与 β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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更多“下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有（）”相关的问题

第1题

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（)。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第2题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

C.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

D.在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

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第3题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

C.在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第4题

关于证券市场线的主要含义，下列说法中错误的是( )。

A.纵轴为要求的收益率，横轴则是以β值表示的风险

B.一般地说，投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大，对风险资产所要求的风险补偿越大，对风险资产的要求收益率越高

C.β值越大，要求的收益率越高

D.β值越小，要求的收益率越高

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第5题

下列说法中，正确的有( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

C.在其他条件相同时，财营杠杆较高的公司β值较大

D.若投资组合β值等于1，表明该组合没有市场风险

E.若投资组合β值小于1，说明该组合是无风险组合

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第6题

下列关于资本资产定价原理的说法中,错误的是()。

A.股票的预期收益率与贝塔值线性相关

B.在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司贝塔值较大

C.在其他条件相同时,财务杠杆较大的公司贝塔值较大

D.如投资组合的贝塔值等于1,表明该组合没有市场风险

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第7题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是()。 A．股票的预期收益率与β值线性相关 B

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。

A．股票的预期收益率与β值线性相关

B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第8题

根据资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。

A.市场投资组合收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的β值

D.特定股票的非系统风险

E.个别特定组合的收益率

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第9题

在1999年，短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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第10题

下列关于证券市场线的说法中，不正确的是()。

A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度

B、在资本资产定价模型中，证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线

C、证券市场线的截距指的是无风险收益率

D、如果风险厌恶感增强，证券市场线的斜率会降低

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