假定有一种债券。息票利率为10％，到期收益率为8％，如果债券的到期收益率不变。则一年以后债券的价格

会如何变化？为什么？

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第1题

已知一种息票利率为6％的债券每年付息，如果它离债券到期还有3年且到期收益率为6％。求该债券的久期。

如果到期收益率为10％。久期又为多少？

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第2题

每年付息的债券。息票利率为8％，到期收益率为10％，麦考利久期为9。债券的修正久期是多少？

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第3题

假定投资者有一年的投资期限。想在三种债券间进行选择。三种债券有相同的违约风险，都是10期。第一种

是零息债券。到期支付1000美元；第二种是息票利率为8％。每年付80美元的债券；第三种债券息票利率为10％，即每年支付100美元。 a．如果这三种债券都有8％的到期收益率。那么它们的价格各应是多少？ b．如果投资者预计在下年年初时。它们的到期收益率为8％，则那时的价格又各为多少7对每种债券。投资者的税前持有期收益率是多少？如果投资名的税收等级为：普通收入税率30％．资本利得税率20％。则每一种债券的税后收益率为多少？ c．假定投资者预计下年初每种债券的到期收益率为7％。重新回答问题b。

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第4题

M公司发行两种20年期的债券。两种债券都可按1050美元的价格提前赎回。第一种债券的息票利率为4％。以

较大的折扣售出。售价580美元。到期收益率为8．4％。第二种债券以面值售出。息票利率为8．75％。 a．第二种债券的到期收益率是多少？为什么会高于第一种债券？ b．如果预期利率在此后的两年中大幅度下跌。投资者会选择哪种债券？ c．为什么说折价债券提供了“隐性回购保护”？

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第5题

长期国债当前出售的到期收益率接近8％。你预计利率会下降。市场上的其他人则认为利率在来年会保持不

变。对以下每种情况。假定你是正确的。选择能提供更高持有期收益的债券并简述理由。 a．i．Baa级债券，息票利率为8％，到期期限为20年。 ii．Aaa级债券。息票利率为8％。到期期限为20年。 b．i．A级债券，息票利率为4％，20年到期，可以按105的价格赎回。 ii．A级债券，息票利率为8％，20年到期，可以按105的价格赎回。 c．i．长期国债。息票利率为6％，不可赎回．20年到期。YTM=8％。 ii．长期国债。息票利率为9％。不可赎回。20年到期，YTM=8％。

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第6题

某债券的息票利率为6％。每年付息。修正久期为10年。以800美元售出。按到期收益率8％定价。如果到期收益

率增至9％，利用久期的概念来预测价格的变化是怎样的？

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第7题

某债券的息票利率为10%，面值为1000美元，距离到期日还有5年。如果债券现有到期收益率为8%，债券的价格为多少？

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第8题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％。2年期零息债券到期收益率为8％。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9％，每年付息。债券面值为100美元。 a．该债券售价为多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．如果收益率曲线的预期理论是正确的。则市场预期明年该债券售价为多少？ d．如果你认为流动偏好理论是正确的，且流动性溢价为1％。重新计算c。

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