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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假定其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的是（)。

A.无风险报酬率增加

B.股价波动率加大

C.到期期限延长

D.执行价格降低

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第1题

假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。

假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（)。

A.到期期限延长

B.执行价格提高

C.无风险利率提高

D.股价波动率加大

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第2题

假定其他条件不变，下列各项中，会导致美式看跌期权价值下降的是（)。

A.标的股票价格上涨

B.标的股票发放红利

C.无风险利率下降

D.标的股票股价波动率增加

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第3题

假定其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票股价波动率

D.标的股票市价

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第4题

假定其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.标的股票股价波动率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.无风险利率

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第5题

假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票股价波动率

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第6题

在其他条件不变的情况下，下列关于期权价值的影响因素的说法中，正确的是（)。

A.股票市价越高，看跌期权价值越大

B.执行价格越高，看涨期权价值越大

C.股价波动率越大，看涨期权价值越大

D.无风险利率越大，看跌期权价值越大

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第7题

无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，()均与期权价值正相关。

A.标的价格波动率

B. 无风险利率

C. 预期股利

D. 到期期限

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第8题

一个欧式看涨期权和一个欧式看跌期权具有相同的执行价格和到期期限。看涨期权的隐含波动率为30％，

看跌期权的隐含波动率为25％。你会进行什么样的交易？

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第9题

对买方期权（CallOption)而言,下列因素增大（增加)使得买方期权价值一定增加的有（)。

A.期限增加

B.波动率增加

C.市场价格增加

D.流动性增大

E.波动率减少

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第10题

其他条件不变，股票欧式看涨期权的价格与下列因素正相关（）。

A.股价

B.到期时间

C.执行价格

D.股价的波动性

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