对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为()
A.-1
B.0
C.1
D.-0.1
A.-1
B.0
C.1
D.-0.1
A.最大,最大
B.最大,最小
C.最小,最小
D.最小,最大
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.两个风险资产的相关系数越低,投资组合的预期收益率越高
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的风险越低
D.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的预期收益率越高
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.最大,最大
B.最小,最小
C.最大,最小
D.最小,最大
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应越大
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关