题目内容
（请给出正确答案）
A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
B.所有的投资都可以无限分割，投资数量随意
C.投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格，每个投资者都不能对市场定价造成显著影响
D.所有的投资者都是风险偏好者
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A.该股票是公平定价
B.该股票被高估
C.该股票的阿尔法值为1.25%
D.该股票的阿尔法值为-1.25%
A.XYZ被高估。
B.XYZ价格合理。
C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。
D.XYZ的阿尔法值为0．25％。
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型中的各个参数的数据很容易找到
A．所有投资者都具有同样的信息
B．所有投资者都以方差来度量投资风险
C．所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都关有同样判断
D．所有投资者对资产的收益率服从的概率分布关有一致的看法
A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的
B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会
C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的
D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
