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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该

投资组合是有效的。确定：

某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为

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第1题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

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第2题

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为()。

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

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第3题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列结论正确的有（)。

A.该投资组合的预期收益率为11.6%

B.该投资组合的标准差为12%

C.资本市场线的斜率为0.3

D.该投资组合的风险溢价为3.6%

E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易

F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易

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第4题

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投

资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是()

A．10%

B．12%

C．19%

D．7%

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第5题

某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。

A、0.83

B、1.33

C、1.67

D、2.67

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第6题

某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。

A.53.85%

B.63.85%

C.46.15

D.-46.15%

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第7题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第8题

如果当前国库券的利率为4%，同期市场投资组合的预期收益率为12%，确定市场的风险溢价。如果市场收益率的标准差

为0.20，资本市场线的方程式是什么？

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第9题

β系数为1的投资组合的()A 预期收益率高于市场组合的预期收益率

β系数为1的投资组合的

A 预期收益率高于市场组合的预期收益率

B 预期收益率低于市场组合的预期收益率

C 预期收益率等于市场组合的预期收益率

D 预期收益率不等于市场组合的预期收益率

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