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什么是完美对冲?一个完美对冲的结果一定好过于不完美对冲吗?解释你的答案。

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第1题
“如果最小方差对冲比率为1.0,那么该对冲一定为完美对冲。”这一说法是否正确?解释你的答案。

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第2题
一个完美对冲是否总能成功地将资产未来交易的价格锁定在当前的即期价格上?解释你的答案。

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第3题
在有效市场中,如果投资者用股指期货完美对冲了其投资组合的风险,则其对冲后的组合收益率将()对冲前的预期收益率。

A.高于

B.低于

C.等于

D.无法确定

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第4题
在什么情况下采用以下对冲:(a)短头寸对冲;(b)长头寸对冲。
在什么情况下采用以下对冲:(a)短头寸对冲;(b)长头寸对冲。

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第5题
解释为什么亚式期权的Delta对冲比普通期权的Delta对冲更为容易?

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第6题
仔细解释对冲、投机和套利之间的区别。

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第7题
给定集合,若对于任意,都有,则称集合为完美集合,给出下列四个论断:①集合是完美集合;②完美集合不能为单元素集;③集合为完美集合;④若集合为完美集合,则集合为完美集合.

其中正确论断的序号是                  

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第8题
对冲平仓

期货交易有()和对冲平仓两种履约方式。

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第9题
解释为什么当基差意想不到地扩大时,短头寸对冲效果会有所改善;当基差意想不到地减小时,对冲效果
会有所恶化。

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