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[主观题]
设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），6个月到1年的无远期利率为11%，1年期即期利率为12%，请问应该如何进行套利？
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更多“设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），6个月到1…”相关的问题
假设3年期的即期利率为5%，5年期的即期利率为7%，如果3年到5年的远期利率为6%(利率均为连续复利，并且存贷利率一样)，请问：
(1)这样的行情能否进行套利活动？如果可以，应该如何操作？写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为1000万)。
(2)为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少？
假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。
A．5％
B．8％
C．10％
D．12％
假设3年期的即期利率为4％，5年期的即期利率为8％，如果3年到5年的远期利率为10％(利率均为连续复利，并且存贷利率一样)。 请问： (1)这样的行情能否进行套利活动，如果可以，应该如何操作，写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为100万)。 (2)为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少？
A.9.50%
B.9.98%
C.9.85%
D.10.52%
已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为()。
A．1.60%.
B．3.00%.
C．11.09%.
D．12.80%.
