马柯威茨证券组合理论认为,投资者进行决策时总希望()。
A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益
B、在收益率一定的情况下,尽可能降低风险
C、在满足预期收益率一定的情况下,使其风险最小
D、在满足预期收益率一定的情况下,使其风险最小;在满足既定风险一定的情况下,使其收益最大
A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益
B、在收益率一定的情况下,尽可能降低风险
C、在满足预期收益率一定的情况下,使其风险最小
D、在满足预期收益率一定的情况下,使其风险最小;在满足既定风险一定的情况下,使其收益最大
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅳ
C.Ⅲ,Ⅳ
D.全都是
A.期望收益率18%、标准差32%
B.期望收益率12%、标准差16%
C.期望收益率11%、标准差20%
D.期望收益率8%、标准差11%
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦
A.投资者在考虑每件投资选择时,其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险
C.人都是理性的
D.以上皆是
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
A.只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
B.投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C.非系统性风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,这种非系统性风险会相互抵消,使证券组合只具有系统性风险
D.承担了一份风险,就会有相应的收益作为补偿,风险越大收益越高,风险越小收益越低