有关资产组合分散化,下面哪些论断是正确的?
A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险,它必然也会减少组合的收益率
C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时,分散化投资降低风险的效果才比较明显
D.一般来说,当更多的股票加入资产组合中时,整体风险降低的速度会越来越慢
A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险,它必然也会减少组合的收益率
C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时,分散化投资降低风险的效果才比较明显
D.一般来说,当更多的股票加入资产组合中时,整体风险降低的速度会越来越慢
A.分散化降低了组合的预期收益,因为分散化减少了资产组合的总风险
B.资产组合中至少含有30种独立的证券,多样化减少风险的好处才有意义。
C.适当的分散化可以减少或消除系统风险
D.随着更多的证券加入组合,总风险可能会下降,但是下降的幅度越来越小
D.随着更多的证券加入组合,总风险可能会下降,但是下降的幅度越来越小
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险。
B.分散化减少投资组合的期望收益,因为它减少了投资组合的总体风险。
C.当把越来越多的证券加入投资组合时,总体风险一般会以递减的速率下降。
D.除非投资组合包含至少30只以上的个股,分散化降低风险的好处不会充分显现。
A.投资分散化不能有效地降低风险
B. 投资分散化可以完全消除风险
C. 随着风险小的资产投资比重增加,组合风险逐渐上升
D. 除非相关系数为1,通过证券组合可以降低风险
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资的总规模越大,承担的风险越大
C.风险最小的组合,其报酬越大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A.当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险