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[主观题]
假设两个时间序列Xt和Yt满足:证明:从这两个方程可以推出如下形式的误差修正模型:
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假设两时间序列Xt与Yt满足
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型：
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中，α1=βα，δ=-1，εt=ε1t+βε2t
假设两时间序列Xt与Yt都是随机游走序列。证明：如果Xt与Yt是协整的，则Xt与Yt-1也是协整的。
假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δXt一定是I(1)的。
假设两时间序列Xt与Yt分别由下面的随机过程生成：
Xt=Xt-1+εt， Yt=Yt-1+μt
其中，εt与μt分别是以0为均值，以
假设过程((xt，yt)：1=0，1，2，...)一满足方程：
其中，
ADF检验的原假设H0为()。
A．序列Xt没有单位根，δ=0
B．序列Xt没有单位根，δ=1
C．序列Xt有单位根，δ=0
D．序列Xt有单位根，δ=1
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值。同方差，不序列相关的白噪声。问：(1)Xt是平稳时间序列吗？(2)Xt-E(Xt)是平稳时间序列吗？
假设你做了如下回归：
，其中yt和xt是它们与其各自均值的离差，问
将取何值？为什么？
会不会和方程(3.1.6)的
一样？为什么？
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问：
设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt-1+εt，其中εt为一均值为0，方差为
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为
