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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

假设当前实际远期利率高于理论远期利率,套利者应当如何操作实现套利。()

A.借短贷长并做空远期利率协议

B.借短贷长并做多远期利率协议

C.借长贷短并做空远期利率协议

D.借长贷短并做多远期利率协议

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第1题
以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是:()。

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头

B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头

C.如果对应着真实贷款,固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头

D.如果对应着真实贷款,固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头

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第2题
已知:3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做
远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为:6.50%/6.60%。 求:①若3个月后,伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后,伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?

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第3题
远期利率协议交易双方在协议到期后进行实际借贷。()

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第4题
远期利率协议的买方相当于()

A.名义借款人

B.名义贷款人

C.实际借款人

D.实际贷款人

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第5题
假设零息票债券的价格和到期时间如下表所示。债券的面值为1000美元。 a.计算每年的远期利率。 b
假设零息票债券的价格和到期时间如下表所示。债券的面值为1000美元。

a.计算每年的远期利率。 b.如何构造在第3年借出的1年期远期贷款?并检验贷款利率是否等于远期利率。 c.对第4年借出的1年期远期贷款。再次回答b中的问题。

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第6题
远期利率协议的目的不是为了借贷,而且为了确定未来借贷的利率,所以其本金是名义本金。()
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第7题
远期利率协议是由两个远期贷款协议组成的。()
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第8题
()认为,套利性的短期资本流动会驱使高利率国家的货币在远期外汇市场上贴水(贬值),而低利率国家货币将在远期外汇市场上升水(升值),并且升贴水率等于两国间的利率差。

A.国际借贷理论

B.购买力平价理论

C.汇兑心理学说

D.利率平价理论

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第9题
远期利率协议(FRA)是买卖双方同意从未来某一商定的时刻开始,在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以特定货币表示的名义本金的协议。()
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