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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某证券组合的β系数为1.5，市场平均收益率为12%，无风险收益率为6%，则该证券组合的预期收益率为( )。

A.13%

B.14%

C.15%

D.16%

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第1题

假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则______。

A.当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%

B.当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%

C.当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%

D.当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%

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第2题

某公司持有A，B，C三种股票构成的证券组合，其卢系数分别为1．8，1．5和0．7，在证券组合中所占的比重分

别为50％，30％和20％，股票市场的平均收益率为15％，无风险收益率为12％。要求：计算该证券组合的风险收益率及综合β系数。

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第3题

某公司持有三种股票构成的证券组合，其β系数分别是2．0、1．5和0．6，它们在证券组合中所占的比重分别

为60％、30％和10％，股票的市场收益率为15％，无风险利率为12％。试计算该证券组合的预期收益率。

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第4题

已知某证券无风险利率为5%，市场证券组合预期收益率为10%，β值为1.5，则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%

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第5题

无风险证券的收益率为6％，市场投资组合的收益率为12％。要求：（1)计算市场风险溢价；

无风险证券的收益率为6％，市场投资组合的收益率为12％。要求： (1)计算市场风险溢价； (2)如果某一股票的p系数为0．8，计算该股票的预期收益率； (3)如果某股票的要求收益率是9％，则其β系数是多少。

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第6题

（上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B

(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？

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第7题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第8题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的β系数。

(2)计算该证券组合的风险收益率。

(3)计算该证券组合的必要投资收益率。

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第9题

某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。

A、0.83

B、1.33

C、1.67

D、2.67

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