A.投资分散化不能有效地降低风险
B. 投资分散化可以完全消除风险
C. 随着风险小的资产投资比重增加,组合风险逐渐上升
D. 除非相关系数为1,通过证券组合可以降低风险
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时,他们的组合可以完全消除风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应越大
A.证券投资组合的风险有企业特有风险和市场风险两种
B.企业特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉