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更多“如果不进行利息的再投资,且不在久期时间点卖出,那么债券的到期…”相关的问题
第1题
某债券每年支付一次利息，三年后到期一次性偿还本金，到期收益率是10%，其麦考利久期为2.70年,市场价格为1050元。如果现在收益率增长1%，那么债券价格下降()。
A.28.34元
B.25.77元
C.27.53元
D.27.83元
第6题
以下关于债券久期的说法不正确的是()。
A.票面利率不变时，债券期限越长，债券久期越长
B.到期时间不变时，票面利率越低，债券久期越短
C.其他因素不变时，到期收益率越高，债券久期越短
D.附息债券的久期小于到期期限
第7题
期限为12．75年的零息债券按到期收益率8％（实际年收益率)出售。凸性为150．3，修正久期为11．81年。30年
期限为12．75年的零息债券按到期收益率8％(实际年收益率)出售。凸性为150．3，修正久期为11．81年。30年期，息票利率为6％的债券。每年付息，也按8％的到期收益率的价格出售。有近似的久期11．79年，但凸性为231．2。 a．假定两种债券准确的到期收益率上升为9％，两种债券的实际资本损失百分比是多少？根据久期一凸性法则估计的资本损失百分比又是多少？ b．假定到期收益率下降为7％，重新回答第a问。 c．比较两种债券在上述两种情况下的表现。根据投资表现的}匕较结果，说明凸性的作用。 d．根据你对第c问的回答。你认为两种债券如果具有相同的久期但有不同的凸性。而两种债券的收益率总是增加或减少相同的比例。如本题例中所示。它们可能在最初按相同的到期收益率定价吗？在这种情况下有人会愿意买有较低凸性的债券吗？
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第9题
按照面值发售的、面值为1000元的债券的修正久期是15年，下面说法正确的是()。
A.如果到期收益率上升0.1%，债券价格大约上升15元
B.如果到期收益率上升0.1%，债券价格大约下降15元
C.如果到期收益率下降0.1%，债券价格大约下降15元
D.以上说法都不正确
