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更多“期权价格与（)呈正向变化关系。 A．股票波动性 B．无风险利…”相关的问题
第1题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限
为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。
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第5题
下列各项中哪种证券的售价将会更高？a.利率9%的10年期长期国债和利率10%的10年期长期国债。b.期限3个月执行价格每股40美元的看涨期权和期限3个月执行价格每股35美元的看涨期权。c.执行价格每股50美元的看跌期权和标的物为另一只股票执行价格每股60美元的看跌期权（股票和期权的其他相关特点均相同)。
第8题
一个3个月期限的美式股票看涨期权的执行价格为20美元。股票价格为20美元，无风险利率为每年3％，波动
率为每年25％。预计在1．5个月后股票将支付2美元股息。利用一个三步二叉树来计算期权价格。
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