题目内容
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[单选题]
某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分,权利金为12美分,则该期权的损益平衡点为()美分。
A.278
B.272
C.296
D.302
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A.278
B.272
C.296
D.302
A.824
B.854
C.886
D.838
A.亏损20美元/吨
B.盈利20美元/吨
C.亏损10美元/吨
D.盈利10美元/吨
A.买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大,最大风险(损失)为看涨期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
B.卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金,最大风险(损失)为履约价格,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
C.买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金,最大风险(损失)为看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
D.卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金,最大风险(损失)为履约价格减去看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
A.40
B.-40
C.20
D.-80
A.0.9美元/盎司
B. 1.1美元/盎司
C. 1.3美元/盎司
D. 1.5美元/盎司
A、5.5万美元;-5.5万美元
B、4.5万美元;-4.5万美元
C、3.0万美元;-3.0万美元
D、2.5万美元;-2.5万美元
下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。 (a)180天期,执行价格为1.97USD/GBP,期权价格为2美分的欧式看涨期权; (b)90天期,执行价格为2.04USD/GBP,期权价格为2美分的欧式看跌期权。