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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

投资组合A是由200股股票和100份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值是0.6。相对于

股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

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第1题

投资组合A是由200股股票和1 00份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值

是0．6。相对于股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

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第2题

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0．6，相对于股

票价格每下跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

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第3题

你打算去买一只股票，现在的价格是50美元。你预测一年内股票的价格变成70美元，和30美元的概率是相

同的。这只股票有一个行权价格是60美元的看涨期权。你能够以9％的利率借到钱。你想用这个看涨期权对冲你的股票头寸。 a．如果在一年内股票的价格是70美元，看涨期权的价值是多少？如果股票价格在一年内是30美元，看涨期权的价值是多少？ b．对冲比率是多少？ c．假定你能够购买的股票的份数很少，你会购买多少股股票？你在期权上的头寸会是多少？ d．如果股票的价格变为70美元，在一年内你的投资组合(股票和期权)的价值是多少？如果一年内股票的价格是30美元，在一年内你的投资组合的价值是多少？ e．你在上一题中投资组合价值的现值是多少？ f．现在看涨期权的价值是多少？

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第4题

关于证券组合的风险，以下说法中正确的是()。

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

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第5题

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。现存在一份1

00股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。要求：(1)根据风险中性定理，计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。

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第6题

若干种股票组成的投资组合，其风险是这些股票的加权平均数。()

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第7题

若某投资组合是由两只收益负相关的股票组成，则( )。

A.该组合为无风险组合

B.该组合能抵消部分风险

C.该组合的风险等于市场平均风险

D.该组合的风险报酬率为0

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第8题

股票预期价格看涨时，投资组合中的风险性部分比例增大；股票预期价格看跌时，投资组合中的保护性部分比例增大。

但无论哪一种情况，两部分的比例都是不断变化着的。这称之为可变比例投资法。( )

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第9题

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E（RA)=0．15 E（RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的？

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