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第6题
一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元。解释如何利用（a)远期合约以及（b)期权产品来对冲汇率
一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元。解释如何利用(a)远期合约以及(b)期权产品来对冲汇率风险。
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第8题
假定摩根大通出售价值为125美元、贝塔值为1.5的股票资产组合的看涨期权。期权德尔塔为0.8。摩根大通想通过买入市场指数资产组合来对冲市场变化的风险。a.摩根大通需要购买价值多少美元的市场指数资产组合来对冲它的头寸？b.如果摩根大通使用市场指数看跌期权来对冲风险，该怎么办？买入还是卖出看跌期权？每份看跌期权对应100单位的指数，并且当前的指数价格代表了价值1000美元的股票。
第9题
利用一个三步二叉树来对一个9个月期限的关于小麦期货的美式看涨期权进行定价。期货的当前价格为40
0美分，期权的执行价格为420美分，无风险利率为每年6％，波动率为每年35％。通过二叉树估计期权的Delta。
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