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[主观题]

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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第1题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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第2题

国库券的利息率为4％，市场证券组合的收益率为12％。要求：（1)计算市场风险收益率。（2)当β值为

国库券的利息率为4％，市场证券组合的收益率为12％。要求：(1)计算市场风险收益率。 (2)当β值为1．5时，必要收益率为多少？ (3)如果一项投资计划的β值为0．8，期望收益率为9．8％，是否应当进行投资？ (4)如果某只股票的必要收益率为11．2％，其β值应为多少？

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第3题

假设某投资组合有A、B、C三种证券，它们的β值分别为0.3、0.8、3，投资比例分别为60%、30%、10%，求在无风

险资产收益率为6%，市场证券组合期望收益率为10%时，三种证券以及该投资组合的期望收益率。

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第4题

根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的()。

A.XYZ被高估

B.XYZ公平定价

C.XYZ的α为-0.25%

D.XYZ的α为0.25%

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第5题

某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。

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第6题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型：画出期望收益率与β值之间的关

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型：

画出期望收益率与β值之间的关系图。

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第7题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第8题

无风险证券的收益率为6％，市场投资组合的收益率为12％。要求：（1)计算市场风险溢价；

无风险证券的收益率为6％，市场投资组合的收益率为12％。要求： (1)计算市场风险溢价； (2)如果某一股票的p系数为0．8，计算该股票的预期收益率； (3)如果某股票的要求收益率是9％，则其β系数是多少。

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第9题

假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）

A.12％

B.14％

C.15％

D.16％

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