首页 > 大学本科> 经济学> 经济学类

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在到期之前（)A．看涨期权的内在价值比实际价值大B．看涨期权的内在价值总是正的C．看涨期权的实际

在到期之前()

A．看涨期权的内在价值比实际价值大

B．看涨期权的内在价值总是正的

C．看涨期权的实际价值比内在价值大

D．看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“在到期之前（)A．看涨期权的内在价值比实际价值大B．看涨期权…”相关的问题

第1题

下列对期权内在价值表述正确的有（)。

A.看涨期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格

B.看涨期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格

C.看跌期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格

D.看跌期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格

点击查看答案

第2题

假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权

，每份合约的交易量为1000股，期权协议价格为60美元/股。

(1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么？

(2)若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？

(3)若一个月后，A股票市场价格为80美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？

点击查看答案

第3题

一张处于实值状态的看涨期权的内在价值等于__________。

点击查看答案

第4题

一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于零。 ()

一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于零。 ( )

点击查看答案

第5题

当期权合约到期时，实值期权()

A.有内在价值，没有时间价值

B.没有内在价值，只有时间价值

C.有内在价值，也有时间价值

D.没有内在价值，也没有时间价值

点击查看答案

第6题

实值期权的内在价值是正的，平值期权内在价值等于零，虚值期权没有内在价值。()

实值期权的内在价值是正的，平值期权内在价值等于零，虚值期权没有内在价值。( )

点击查看答案

第7题

同样条件下，美式看涨期权的价值不小于欧式看涨期权的价值。()

点击查看答案

第8题

下列有关期权时间溢价表述不正确的是()。A．期权的时间价值是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢

下列有关期权时间溢价表述不正确的是()。

A．期权的时间价值是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值

B．在其他条件确定的前提下，离到期时间越远，期权的时间溢价越大

C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值

D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价越大

点击查看答案

第9题

对投资者来说，可赎回债券价格等于( )。

A.普通债券价值+看涨期权价值

B.普通债券价值-看涨期权价值

C.普通债券价值+看跌期权价值

D.普通债券价值-看跌期权价值

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备10203241号-11 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）