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6个月期和1年期国库券(零息)的价格分别为94．0美元和89．0美元。1．5年期的债券每半年付券息4美元，价格为94．84美元。2年期的债券每半年付息5美元，价格为97．1 2美元。计．算6个月期、1年期、1．5年期以及2年期的零息利率。
假定你观察到以下无违约风险的零息债券(纯贴现债券)的价格：
期限 | 每美元面值的价格 | 到期收益率 |
1年 | 0.97 | 3.093% |
2年 | 0.90 |
零息债券的价格反映了远期利率：
除了零息债券，投资者还可以购买一种3年期的债券，面值1000美元，每年付息60美元。 a．该债券的价格是多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．根据预期假定该债券的预期可实现的复利收益率是多少？ d．如果投资者预计一年后收益率曲线在7％变成水平的，持有该债券1年持有期的期望收益率为多少？
1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％(每年付息)的2年期债券的到期收益率为5．8％。投资银行是否有套利机会？该套利行为的利润是多少？
当前零息债券的期限结构为：
a．你预计下一年3年期的零息债券的收益率是多少？ b．根据预期理论，来年市场预期的1年期与2年期零息债券的到期收益率是多少？市场对3年期债券的收益的预期是高于还是低于你的预期？
