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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为()

A.2

B.-2

C.0

D.16

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第1题

某股票投资者拟购买甲公司的股票，该股票刚刚支付的每股股利为2．4元，现行国库券的利率为12％，平均

风险股票的收益率为16％，该股票的β系数为1．5。要求：解答以下独立问题： (1)假设股票在未来时间里股利保持不变，当时该股票的市价为15元／股，该投资者是否应购买？ (2)假设该股票股利固定增长，增长率为4％，则该股票的价值为多少？

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第2题

某股票投资者拟购买甲公司的股票，该股票刚支付的每股股利为2.4元，现行国库券的利率为12%，股票市场的平均风险报酬率为16%，该股票的β系数1.5。要求：（1)假设股票股利保持不变，目前该股票的市价为15元／股，该投资者是否应购买？（2)假设该股票股利固定增长，增长率为4%，则该股票的价值为多少？

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第3题

假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为()元

A.1

B.2

C.0

D.0.81

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第4题

王先生以14元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权(合约单位10000股)，如果到期日股价为15元，则该投资者盈利为()

A.0

B.5000元

C.10000元

D.15000元

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第5题

某公司股票目前支付的股利为每股0.8元，股票的必要的收益率为9%，有关资料如下：股利零增长;股利

固定增长率为4%。

要求：

(1)计算上述不同情况下股票的价值;

(2)假设该股票为固定增长型股票，当时该股票的市价为12元，作为投资者是否购买？

(3)假设该股票为零增长股票，每股0.8元的股利，已知该股票价值为10元，则该股票的必要收益率是多少？

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第6题

甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）

A.6%

B.10%

C.16%

D.13%

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第7题

假定无风险利率为百分之3，某个贝塔值为1的资产组合要求的投资收益率为百分之13，问：1：市场组合的预期收益率是多少。2：贝塔值为0的股票的预期收益率为多少？3：某股票现价为40元，其贝塔值为－0.1，预计未来派发股息3元，并可以41元卖出，该股票被高估还是低估？4：在套利机制作用下，该股票将由现价40元迅速变为多少元？

假定无风险利率为百分之3，某个贝塔值为1的资产组合要求的投资收益率为百分之13，问：1：市场组合的预期收益率是多少。2：贝塔值为0的股票的预期收益率为多少？3：某股票现价为40元，其贝塔值为-0.1，预计未来派发股息3元，并可以41元卖出，该股票被高估还是低估？4：在套利机制作用下，该股票将由现价40元迅速变为多少元？

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第8题

某一种股票为固定成长股票，股利年增长率为7.8%，预计第一年的股利为8元/股，无风险收益率为10%，市场上所有股票的平均收益率为16%，而该股票的贝塔系数为1.3,假设CAPM理论成立，该股票的必要收益率为多少?该股票的内在价值为多少元?

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第9题

某股票的现价为55元/股，其欧式看涨期权执行价格为50元股，每份期权对应1股股票。假设无风险收益率为0，该股票收益率的标准差为25%，N（d1）=0.6，N（d2）=0.5，如果目前该看涨期权的交易价格为10元，则该期权价格隐含的波动率（）。（欧式涨长期权的BS定价公式：Co=SoN（d1）一XeTN（d2））

A.无法确定

B.小于25%

C.等于25%

D.大于25%

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第10题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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