题目内容
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[主观题]
同样条件下,美式看涨期权的价值不小于欧式看涨期权的价值。()
同样条件下,美式看涨期权的价值不小于欧式看涨期权的价值。()
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同样条件下,美式看涨期权的价值不小于欧式看涨期权的价值。()
A.看涨期权的价值上限是股价
B.看跌期权的价值上限是执行价格
C.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值