基于不同的相关系数,投资组合预期收益率与标准差之间的对应关系为( )。
A.基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险越小
B.基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险越大
C.基于相同的风险水平,相关系数越小,可取得的预期收益率越大
D.基于相同的风险水平,相关系数越小,可取得的预期收益率越小
A.基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险越小
B.基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险越大
C.基于相同的风险水平,相关系数越小,可取得的预期收益率越大
D.基于相同的风险水平,相关系数越小,可取得的预期收益率越小
A.预期收益率的标准差越大,投资风险越大
B.预期收益率的标准离差率越小,投资风险越大
C.预期收益率的标准离差率越大,投资风险越大
D.预期收益率的方差越大,投资风险越大
E.预期收益率的方差越小,投资风险越大
A.投资的风险程度也就越小
B.实际可能的结果就会越接近预期收益
C.实际收益率就越小
D.实际收益率低于预期收益率的可能性就越大
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险
A.当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.预期报酬率的标准差越大,投资风险越大
B.预期报酬率的标准离差率越大,投资风险越大
C.预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越小
D.预期报酬率的概率分布越宽,投资风险越小
E.预期报酬率的期望值越大,投资风险越大