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[判断题]

在完美的静态套保中，整个套保组合每天的价值变化都是确定的。（)

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第1题

在完美的静态套保中，由于期货价格与现货价格的关系每天都在变化，因此必须不断调整期货合约的头寸。（)

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第2题

期货比远期更容易实现完美的套保。（)

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第3题

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第4题

在计算最有套保数量（N)时，如果使用被套保对象与套保工具之间的金额变动敏感性，则应该对被套保对象与套保工具的数量做调整。（)

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第5题

到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。（)

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第6题

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第7题

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第8题

如果找不到标的资产与被套保对象完全一样的期货进行套保，可以用相关性尽快高的期货来套保，也可以在很大程度上降低风险。（)

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第9题

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第10题

套保应该对冲公司的全局风险而不是局部风险。（)

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