设X1,X2,…,Xn是样本,总体分布概率密度为 其中σ>0,-∞<u<∞. (1)当u已知时,求σ的极大似然估计量; (2)当σ已
设X1,X2,…,Xn是样本,总体分布概率密度为
其中σ>0,-∞<u<∞.
(1)当u已知时,求σ的极大似然估计量;
(2)当σ已知时,求u的极大似然函数;
(3)当u,σ都未知时,求u,σ的极大似然估计量
设X1,X2,…,Xn是样本,总体分布概率密度为
其中σ>0,-∞<u<∞.
(1)当u已知时,求σ的极大似然估计量;
(2)当σ已知时,求u的极大似然函数;
(3)当u,σ都未知时,求u,σ的极大似然估计量
设总体X的分布函数为
其中未知参数β>1,a>0,设X1,X2,...,Xn为来自总体X的样本
(1)当a=1时,求β的矩估计量;
(2)当a=1时,求β的极大似然估计量;
(3)当β=2时,求a的极大似然估计量。
设总体X~U<0.θ).其中未知参数θ>0。为来自总体X的一个简单随机样本,求θ的矩估计量和最大似然估计量.
设总体X的密度函数为
其中β>0,试由样本X1,X2,…,Xn求β的矩估计量与最大似然估计量.
设总体X的密度函数为,-∞<x<+∞,其中σ>0未知,设X1,…,Xn是取自这个总体的一个样本,试求σ的最大似然估计量.
设总体X的概率密度为
其中θ>0为未知参数,(X1,X2,…,Xn)为来自该总体的样本,求θ与θ2的最大似然估计.
设总体X的概率密度为
其中参数λ(λ>0)未知,X1,X2...,Xn是来自总体x的简单随机样本.
(1)求参数λ的矩估计量.
(2)求参数λ的最大似然估计量.
设总体X的概率密度为其中参数λ(λ>0)未知,是来自总体X的简单随机样本。
(I)求参数λ的矩估计量;
(I)求参数λ的最大似然估计量.
设总体X的概率密度为其中为未知参数且大于零,为来自总体X的简单随机样本。(1)>求的矩估计量;
(2)求的最大似然估计量。