假设你投资10000美元于一个股票组合。你的选择有期望收益为13%的股票X和期望收益为8.5%的股票Y。如果你的目标是创造一个期望收益为1.9%的组合,你对股票X的投资是多少,对股票Y的投资是多少?
(中南财经2012年)假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,贝塔系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,贝塔系数为1.3;无风险利率为7%,你会在股票X上投资多少钱,你是如何理解的?
收益和标准差考虑如下信息。
a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少?
b.这个组合的方差是多少?标准差是多少?
各个因素的风险溢价分别是5.5%、4.2%和4.9%。如果你建立一个20%投资于股票A、20%投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合,如果无风险利率是5%,你的组合的期望收益是多少?
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
考虑如下关于3只股票的信息。
a.如果你的组合各40%投资于股票A和股票B、20%投资于股票C,组合的期望收益是多少?方差是多少?标准差是多少?
b.如果国库券的期望收益是3.80%,组合的预期风险溢价是多少?
c.如果预期的通货膨胀率是3.50%,组合实际收益的近似值和准确值是多少?预期组合的实际风险溢价的近似值和准确值是多少?
令X,Y代表两只股票的收益率(百分比)。如果X~N(15,25),Y~N(8,4),且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布。是投资于其中一只股票的收益大,还是同时持有两只股票的收益大?为什么?