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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下面的数据可用于下列习题。一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金。第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：基金的收益率之间的相关系数为0．10。1、两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值与标准差各是多少？2、这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？

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第1题

你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险

资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？

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第2题

你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％。你的客户决定将60000美元

投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？

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第3题

你的客户决定将其资产组合的70％投入到你的基金中，另外30％投入到货币市场的短期国库券基金。则该资

产组合的期望收益率与标准差各是多少？

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第4题

投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％。并且在最佳可行方案上是有效率的。 a．投资者资

产组合的标准差是多少？ b．在短期国库券上的投资比例以及在其他两种风险基金上的投资比例是多少？

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第5题

a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应

该投资该基金吗？该基金的阿尔法值是多少？ b．由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合。如何才会具有和基金相同的贝塔值？说明这种消极投资组合和阿尔法值等于口中所求值的基金两者的期望收益有何不同？

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第6题

考虑一家共同基金，年初时有资产2亿美元，在外流通股份l 000万股。基金投资于某股票资产组合。年末的

红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8％，但未出售任何证券，因而没有资本利得分配。基金征收12b一1费用1％，从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别是多少？基金投资者的收益率是多少？

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第7题

你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下：

估价比率测度最高的基金是_____。

A.基金C

B.基金A和B不分胜负都是最高

C.基金A

D.基金B

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第8题

如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别

是()。

A．股票基金25%，债券基金75%

B．股票基金35%，债券基金65%

C．股票基金45%，债券基金55%

D．股票基金55%，债券基金45%

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第9题

利用下面的信息完成。短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你

利用下面的信息完成。

短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你把23%的资金投资到共同基金A，把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%，后者的投资收益率是19%。

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