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[主观题]
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是()
A.特雷诺比率
B.平均收益率
C.夏普比率
D.Binson模型
查看答案
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A.特雷诺比率
B.平均收益率
C.夏普比率
D.Binson模型
a.计算每只股票的下列指数: i.阿尔法 ii.信息比率 iii.夏普测度 iv.特雷纳测度 b.在下列情况下哪只股票是最佳选择? i.这是投资者惟一持有的风险资产。 ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
A.风险组合的配置减少,夏普比率会降低
B.借入利率越高,有杠杆时夏普比率越低
C.无风险利率固定时,如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍,夏普比率也会翻倍
D.风险组合风险溢价不变,无风险利率越高,夏普比率越高
A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6
a.计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标,资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b.根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩,简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。