题目内容
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[多选题]
期权定价模型是建立在（)的基础上。
A.风险中性理论
B.无套利市场均衡
C.资产组合未来现金流均衡原理
D.有效市场理论
E.资本资产定价理论
F.多市场均衡理论
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下列选项中，（)揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
A.风险价值VaR
B.资本资产定价模型
C.信用矩阵
D.默顿模型
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于()。
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D．APT建立在“一价原理”的基础上
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权存续期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的
C.市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D.期权是欧式期权
E.标的资产在期权有效期内无红利和其他所得
