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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为 ()

A．0.75

B．1

C．1.3

D．1.69

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第1题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第2题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第3题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为()。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7.75%

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第4题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第5题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第6题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的β值为0.8。那么股票A对因素2的β值为 ()

A．1.33

B．1.50

C．1.67

D．2.00

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第7题

基于当前的红利收益和预期的增长率。股票A和股票B的期望收益率分别为11％和14％。股票A的贝塔值为0．8

，股票B的贝塔值为1．5。当前国库券的收益率为6％，标准普尔500股票指数的期望收益率为12％。股票A的年度标准差为10％。股票B的年度标准差为11％。如果你现在持有消极指数组合，问你愿意选择哪只股票的持有量？

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第8题

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价

格()。

A．高估

B．低估

C．合理

D．无法判断

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第9题

已知某公司股票贝塔系数为1.1，无风险收益率为8%，市场组合的期望收益率为15%，则这一股票的期望收益率为()。

A.15.7%

B.14.7%

C.13.7%

D.12.7%

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