题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于期权价格的叙述正确的是()。
A.期权有效期限越长，期权价值越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大
C.无风险利率越小，期权价值越大
D.标的资产收益越大，期权价值越大
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B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大
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A.与期权有效期限的长短成正比
B.与期权有效期限的长短成反比
C.与资产市场价格发生变化的可能性成正比
D.与资产市场价格发生变化的可能性成反比
A.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
B.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
C.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
D.以上说法都不对
A..备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
B..备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值
C..备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值
D..备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
A.A.按权利的内容，期权分为：买方期权;卖方期权
B.B.按履约方式，期权分为：美式期权;欧式期权
C.C.按执行价格，期权分为：价内期权;平价期权;价外期权
D.D.按执行价格，期权分为：价内期权;价外期权
A.认购期权又称认沽期权
B. 买进认沽期权所面临的最大可能亏损是权利金
C. 认沽期权又称为认购期权
D. 当认沽期权的行权价格低于当时的标的物价格时，应执行期权
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
A.期权的价格体现为购买期权合约的价格，而非期权赋于购买者远期的执行价格
B.投资者预测股票价格上涨，会选择买入看涨期权或卖出看跌期权
C.期权交易的对象是权利这一特殊的商品，期货交易的对象是商品本身
D.买入买入期权方的最大损失为期权费
E.卖出卖出期权方的最大收益为期权费
A.A.保护性策略是持有股票并买入看跌期权的策略，目的是使用看跌期权为标的股票提供短期价格下跌的保险
B.B.保护性策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
C.C.保护性策略的到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值X
D.D.保护性策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权
B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权
C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权
D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权
A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.D.Ⅲ.Ⅳ
