题目内容
（请给出正确答案）
已知消费模型
Yt=α0+α1X1t+α2X2t+μt
其中，Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者的流动资产，且
E(μt)=0
(其中σ2为常数)
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设y，为t期国民收入，C1为t期消费，I为投资(各期相同)，设三者有关系：yT=Ct+I，Ct=2yt-1+β，且已知t=0时，yt=y0，其中0＜α＜＜1，β＞0，试求yt和Ct．
A.解释变量X2t对Yt的影响不显著
B.解释变量X1t对Yt的影响显著
C.模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著
D.解释变量X1t和X2t对Yt的影响都显著
试问：这一方法能否消除原模型中Yt-1与μt的相关性？为什么？
Yt=B1+B2Xt+B3Xt-1+B4Xt-2+B3Xt-3+ut
其中，Y——消费；X——收入；t——时间。
模型表明：t期的消费支出是同期收入以及前两期收入的线性函数。这类模型称为分布滞后模型，也称为动态模型(即模型涉及时间变化)。
其中a,b,c为正常数,y0为正的已知初始条件.(1)试证:yt＞0,t=1,2,3...(提示:用迭代法证)
(2)试证:变换
将原方程可化为ut的线性方程，并由此求出yt的通解;
(3)求方程
满足初始条件
的特解。
Xt=Xt-1+εt， Yt=Yt-1+μt
其中，εt与μt分别是以0为均值，以为方差的白噪声序列，且它们也是相互独立的；同时假设两序列的初值为0，即X0=Y0=0。问：
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型：
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中，α1=βα，δ=-1，εt=ε1t+βε2t
