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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为()点。

A.3000

B. 4000

C. 5000

D. 6000

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第1题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第2题

某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8,该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15%和 10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调,决定在沪深 300 股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值,则至少应卖出（）手股指期货合约

A.991

B.1001

C.1010

D.1111

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第3题

某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔

交易的亏损为()。

A、30000元

B、10000元

C、3000元

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第4题

上证50和沪深300股指期货的合约乘数为每点（)。

A.100元

B.200元

C.300元

D.400元

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第5题

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（)手股指期货合约。

A.500

B.600

C.700

D.1000

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第6题

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为()元。A.1500000B.1000000C.2000000D.25

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为（）元。

A.1500000

B.1000000

C.2000000

D.2500000

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第7题

沪深300股指期货最低交易保证金是合约价值的8%，据此购入沪深300股指期货可以控制()倍于所投资金额的合约资产。

A、12.5

B、20

C、30

D、50

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第8题

沪深300指数期货合约到期时，只能进行()。

A.现金交割

B. 实物交割

C. 现金或实物交割

D. 强行减仓

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第9题

《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，沪深300指数期货合约的熔断点为（)在此幅度内熔而不断地继续交易10分钟。

A.±3%

B.±10%

C.±5%

D.±6%

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