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[主观题]

对于一个风险偏好的投资者而言，其投资组合的有效边界和效用无差异曲线的切点，就是最优投资组合。（)

对于一个风险偏好的投资者而言，其投资组合的有效边界和效用无差异曲线的切点，就是最优投资组合。( )

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第1题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第2题

求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。

A.切点

B.交点

C.重叠线

D.重叠点

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第3题

下列说法不正确的是______。

A.最优组合应位于有效边界上

B.最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个

C.投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个

D.投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择

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第4题

下列说法不正确的是()

A.投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个

B.最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个

C.投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择

D.最优组合应位于有效边界上

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第5题

最优证券投资组合是指( )。

A.投资者效用无差异曲线与有效集曲线的切点

B.在有效集中收益最大的证券组合

C.有效集曲线的中点

D.在有效集中收益最小的证券组合

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第6题

按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（)。

A.市场上的投资者都是理性的

B.市场上的投资者是风险中性的

C.存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数

D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

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第7题

无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对

于不同证券组合的偏好不同。()

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第8题

对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？()A．它包括所有证券B．它在有效边界上C．市场投资组合中所有

对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()

A．它包括所有证券

B．它在有效边界上

C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比

D．它是资本市场线和无差异曲线的切点

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第9题

对一个不喜欢风险的投资者来说，他在预期收益率一标准差空间（横轴为标准差，纵轴为预期收益率)上的无差异曲线

对一个不喜欢风险的投资者来说，他在预期收益率一标准差空间(横轴为标准差，纵轴为预期收益率)上的无差异曲线形状是什么样的？试根据投资者的无差异曲线和机会集合画出投资者将选择的最优投资组合。

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