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[主观题]

假定某年3月一美国进口商三个月以后需支付货款DM500000，目前即期汇率为DM1=US＄0.5000。为避免三个月后马克升

值的风险，决定买入4份6月到期的德国马克期货合同(每份合同为DM125000)，成交价为DM1=US＄0.5100。6月份德国马克果然升值，即期汇率为DM1=US＄0.7000，德国马克期货合同的价格上升到DM1=US＄0.7100。如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。

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更多“假定某年3月一美国进口商三个月以后需支付货款DM500000…”相关的问题

第1题

假定今天即期汇率为0.51$/DM，美元和德国马克6个月借贷款年利率分别为13%和6%，6个月远期汇率为0.5170$/DM。一

个外汇咨询员预期德国马克在6个月后将升值到0.54$/DM。

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第2题

必须在90天内支付100万德国马克的美国进口商可以通过( )方式转嫁美元贬值的风险。

A.在远期市场上买进90天期的德国马克

B.90天后在即期市场上买进德国马克

C.在远期市场上买进德国马克，90天后在即期市场上卖出

D.在远期市场上卖出德国马克，90天后在即期市场上买进

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第3题

1999年10月5日，德国马克对美元汇率100德国马克=58.88美元。甲认为德国马克对美元的汇率将上升，因

而以每马克0.04美元的期权费向乙购买一份1999年12月到期、协议价格为100德国马克=59.00美元的德国马克看涨期权。若每份德国马克期权的规模为125000马克，那么，甲、乙双方的盈亏分布可分为几种情况？

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第4题

如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1 = DEM1.5430～1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275～7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为()。

A.DEMl = HKD 5.0049～5.0091

B. DEM1 = HKD 5.0149～5.0091

C. DEM1 = HKD 5.0049～5.1091

D. DEMl = HKD 5.200～5.0091

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第5题

在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（）。

A.亏损6653美元

B.赢利6653美元

C.亏损3320美元

D.赢利3320美元

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第6题

假定美国和德国相对真实货币需求方程为：并且有以下信息：（1)美国货币供给量为10000亿美元；（2)德国货

假定美国和德国相对真实货币需求方程为：

并且有以下信息：

(1)美国货币供给量为10000亿美元；

(2)德国货币供给量为5000亿德国马克；

(3)美国真实国民收入是德国的2倍；

(4)美国利率5%，德国利率2.5%。

根据汇率决定的货币理论，计算DM/$汇率。

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第7题

A公司必须在3个月后对其日本供应商支付12500万日元。为防范日元升值的风险，它想购买20份日元买入

期权合同(每份6250000日元)，约定价格0．00800USD／￥，期权费每H元0．015美分。此外，A也可以购买10份3个月H元期货合同(每份12500000日元)，价格为0．007940USD／￥。即期汇率为0．007823USD／￥，A公司财务经理相信90天后最可能的汇率是0．007900USD／￥，但日元也可能升值到0．008400USD／￥或贬值到0．007500USD／￥。 (1)图示在A公司的预期汇率上，它在买入期权合同头寸和期货合同头寸上的损益。 (2)如果到期H汇率为预期最可能的汇率水平，计算A在期权和期货头寸上的损益。 (3)A公司在期权合同和期货合同中收支相抵点的到期H即期汇率为多少？

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第8题

美国某公司将在3个月后收到德国125000欧元的货款,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,卖出一份3月期欧元期货合约USD1.2443/EUR1,买入一份USD1.2383/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2116/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.2462/EUR1,则其在此交易中()

A.盈利2575

B.亏损3525

C.盈利3575

D.亏损1225

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第9题

美国A公司从德国B公司进口大型成套设备，3个月后将支付货款1000万欧元。根据签约时即期汇率l欧元=1.1695美元，

核算进口成本为1169.5万美元。市场预测欧元将升值，假设三个月期权汇率为1欧元=1.1795美元，试分析美国公司是否有外汇风险，为什么？如何采用外汇期权合同法防范风险？

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