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[单选题]
根据资本资产定价模型确定的证券投资组合,可以()。
A.使系统风险最小化
B.消除系统风险
C.使非系统风险最小化
D.消除非系统风险
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A.使系统风险最小化
B.消除系统风险
C.使非系统风险最小化
D.消除非系统风险
A.由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉,因而组合投资的风险只余下系统风险。
B.决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重
C.组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示
D.组合投资的风险既包括系统风险,也包括非系统风险
A.无风险利率
B.承受系统风险所得到的报酬
C.系统风险的大小
D.非系统报酬风险的大小
E.承受非系统风险所得到的报酬
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.实际上A、B项目的投资组合可以降低非系统风险,但难以完全消除非系统风险
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少