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[主观题]

证券公司应对流动性风险实施限额管理,根据其()等情况,设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。Ⅰ.业务规模、性质、复杂程度Ⅱ.流动性风险偏好Ⅲ.外部市场发展变化Ⅳ.监管要求

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第1题
根据《证券公司流动性风险管理指引》,下列关于流动性风险限额管理的说法,正确的有()。Ⅰ.证券公司

根据《证券公司流动性风险管理指引》,下列关于流动性风险限额管理的说法,正确的有()。

Ⅰ.证券公司应对流动性风险实施限额管理

Ⅱ.证券公司应至少每半年对流动性风险限额进行一次评估,必要时进行调整

Ⅲ.证券公司应结合业务发展实际状况和流动性风险管理情况,制定流动性风险控制指标

Ⅳ.证券公司应建立现金流测算和分析框架,有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题
商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性,并协调市场风险限额管理与流动性风险限额等其他风险类别的限额管理。()
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第3题
商业银行流动性风险管理办法,商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构
及市场影响力,充分考虑压力测试结果,制定有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。商业银行应当至少每年对应急计划进行一次测试和评估,必要时进行修订。()

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第4题
下列哪些指标从流动性的角度对证券公司进行风险管理?()

A.风险覆盖率

B.资本杠杆率

C.流动性覆盖率

D.净稳定资金率

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第5题
纳税评估的过程监控与评价反馈即是对税收风险管理全过程实施有效监控,并对风险识别科学性和针对性、风险等级排序准确性、风险应对策略有效性等进行效果评价。()
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第6题
商业银行有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口,这是进行()。

A.现金流的测算和分析

B.日间流动性管理

C.压力测试

D.流动性风险限额管理

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第7题
下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》关于流动性风险的评估要求,说法正确的是()。

A.各商业银行应采用相同的流动性风险管理体系,来识别、监测、管理流动性风险

B.商业银行只需要对压力状况下的流动性风险进行管理

C.流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务,以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司

D.商业银行进行流动性压力测试时,只需分析流动性风险自身,不需要考虑各类风险与流动性风险的内在关联性

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第8题
商业银行的融资管理应当符合以下哪些要求?()

A.分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源

B.加强负债业务和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额

C.加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度,并定期评估市场融资和资产变现能力

D.密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对商业银行融资能力的影响

E.制定有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

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第9题
商业银行风险限额设定的目的是将市场风险规模控制在风险偏好之类。()
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第10题
商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理,其流动性风险管理职能应当保持相对独立,由业务
部门兼管。()

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