题目内容
（请给出正确答案）
A.POT模型是对损失分布的尾部进行建模，进而描述极端情况下的风险
B.POT模型是对超过阈值的原始样本数据进行建模
C.POT超额分布函数中的f可以通过样本观察值个数和超额样本个数进行近似求取
D.POT模型中的超额分布函数的计算界定了原始序列分布和广义帕累托分布的关系
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A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值
A.两总体分布比较的假设检验常用方法包括:符号检验法,秩和检验法以及 检验法;
B.符号检验法与秩和检验法都要求配对样本;
C.令 则 独立同分布,且 ;
D.令 表示配对样本中 的个数, 表示配对样本中 的个数,则在 成立的条件下, , ,
A一个样本各观察值的分布;
B总体中各观察值的分布;
C样本统计量的分布;
D样本数量的分布
A．基本指标法和标准法都是用风险暴露指标(总收入)作为计算参数，前提假设是风险暴露指标与最大可能损失之间有线性关系
B．计量法与指标法和标准法的最大区别在于可以使用银行自己的损失数据来计算监管资本，监管资本的大小能随各金融机构风险损失分布特征的不同而有所不同
C．内部衡量法首先是通过对预期损失的计算，然后通过非预期损失转换系数算出银行所需的风险资本；极值理论利用有限的极端观测值，对观测值中所有超过某一较大值的数据进行建模，只考虑对尾部的近似表达，而不是对整个分布进行建模
D．计量法衡量得更加准确
A.可能存在序列相关性的问题
B.解释变量与随机干扰项相关
C.对于无限期滞后模型，没有足够的样本
D.对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度
E.滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验
下列对一组数据的分析，不正确的是 ( )
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A、均值的抽样分布是从总体中抽取特定容量样本的所有样本均值的分布
B、样本统计量是对样本的一种数量描述
C、参数是对总体的一种数量描述,它的值总是已知的
D、样本均值的期望值等于总体均值
A．一个样本各观测值的分布
B．总体中各观测值的分布
C．样本统计量的分布
D．样本数量的分布
