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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

系统性风险可以用（)衡量。A．贝塔系数B．相关系数C．收益率的标准差D．收益率的方差

系统性风险可以用()衡量。

A．贝塔系数

B．相关系数

C．收益率的标准差

D．收益率的方差

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第1题

非系统性风险可用()来衡量。

A.收益率的标准差

B.相关系数

C.贝塔系数

D.收益率的协方差

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第2题

贝塔值和标准差是不同的风险度量，原因在于()

A、贝塔度量非系统风险，标准差度量总风险

B、贝塔度量系统性风险，标准差度量总风险

C、贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量非系统性风险

D、贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量系统性风险

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第3题

某股票的贝塔系数值为0．45，其标准差为30％。市场组合的标准差为20％，请问该股票收益率与市场组合收

益率之间的相关系数是多少？

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第4题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第5题

（上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B

(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？

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第6题

投资决策中可以用来衡量项目风险的可以是项目的（)。

A.期望收益率

B.各种可能的收益率的概率分布

C.期望收益率的方差

D.期望收益率的标准差

E.期望收益率的标准差率

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第7题

下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是()。

A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反

B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险

D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的

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第8题

根据投资组合理论，下列说法正确的有（）

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

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第9题

下列不是衡量风险程度的指标为( )。

A.方差

B.标准差

C.标准离差率

D.预期收益率

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