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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？

A.568美元;54美元;378美元

B.54美元;568美元;378美元

C.378美元;54美元;568美元

D.108美元;514美元;378美元

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第1题

作为短期项目的经理，你正在考虑是否投资于一个1年后能获取1000美元的短期投资项目。该项目的成本是950美元。

你的另一投资方案是1年期利率为4%(按年计复利)的银行存单。

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第2题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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第3题

你正在考虑投资一只股票，该股票支付的永久性分红是6美元。根据你的研究，你认为这只股票的β是0.90。现在的无风

险收益率是4.30%，市场预期收益是13%。

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第4题

考察下列两项投资选择：(1)风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益;(2 )国库券6%的年收益。你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是()

A.7500美元

B.5500美元

C.3000美元

D.25000美元

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第5题

你管理着一个股票基金，其预期风险溢价为12%，预期标准差为12%。短期国债利率为6%。你的客户决定向你的基金投资60000美元，投资于短期国债40000美元。（1)你客户组合的期望收益和标准差为多少？（2)股票基金的报酬－波动性比率是多少？

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第6题

投资者可以选择投资于年收益5%的国债和年终有132 000美元现金流的风险资产组合，如果投资者要求5%的风险溢价，那么他愿意为这项风险资产支付多少？

A.120 000 美元

B.100 000 美元

C.108 000美元

D.145 000美元

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第7题

假设你拥有一个2700美元投资于股票A.3800美元投资于股票B的投资组合。如果这些股票的期望收益分别是9.5%和14%，组合的期望收益是多少？

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第8题

假设你认为沃尔玛公司的股票在今后6个月将大幅升值，股票现在价格为S0=100美元，6个月到期的看

涨期权的执行价格为X=100美元，期权价格为C=10美元。用10000美元投资，你可以考虑以下三种策略。

a.投资10000美元于股票，购买100股。

b.投资10000美元于1000个期权(10份合约)。

c.用1000美元购买100个期权(1份合约)，用余下的9000美元投资于货币基金，该基金6个月付息4%(年利率8%)。

对于6个月后所列的四种股票价格，你每种策略的收益率各是多少？把结果总结在下表中并作图。

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第9题

设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？

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第10题

计算收益假设你一年前以1030美元的价格购买了票面利息5.8%的债券，债券今天的价格是1059美元。a.假定面值是1000美元，过去一年你在这项投资上的总收益是多少？b.过去一年你在这项投资上的名义收益率是多少？c.如果去年的通货膨胀率是3%，你在这项投资上的实际收益率是多少？个号同名

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