题目内容
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[单选题]
某投资组合有A、B两种证券,其期望投资收益率分别为12%和8%;其收益率的标准差均为9%;A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下,投资组合的标准差为( )。
A.8.1%
B.7.8%
C.4.5%
D.6.4%
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A.8.1%
B.7.8%
C.4.5%
D.6.4%
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.10%
B.9.2%
C.10.8%
D.9.8%
A.期望收益率18%、标准差32%
B.期望收益率12%、标准差16%
C.期望收益率11%、标准差20%
D.期望收益率8%、标准差11%