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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

（复旦大学2014)下列具有最长久期的债券是（)。A．8年期，10％息票利率B．8年期，零息票利率C．10年期

(复旦大学2014)下列具有最长久期的债券是()。

A．8年期，10％息票利率

B．8年期，零息票利率

C．10年期，10％息票利率

D．10年期，零息票利率

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第1题

下列债券中()具有最长的久期。

A.5年期，零息票债券

B.5年期，息票率8%的债券

C.10年期，零息票债券

D.10年期，息票率8%的债券

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第2题

把下列两类债券按久期长短排序。 a．债券A：息票利率为8％。20年到期，按面值出售。债券B：息票

利率为8％。20年到期，折价出售。 b．债券A：20年期，不可赎回，息票利率为8％，按面值出售。债券B：20年期。可赎回。息票利率为9％，按面值出售。

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第3题

一张20年期的息票债券，息票利率为10%，面值1000美元，售价2000美元，请写出它的到期收益率的计算公式。

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第4题

下列哪种债券的到期收益率最高？()

A.面值为1000美元、息票利率为5%、售价为900美元的20年期债券;

B.面值为1000美元、息票利率为5%、售价为1000美元的20年期债券;

C.面值为1000美元、息票利率为5%、售价为1100美元的20年期债券;

D.信息不足，无法回答该问题。

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第5题

继续使用上题提供的数据。假设你要构造3年后借入的2年期远期贷款。 a．假设你于今日买入一份3

年期零息票债券。那么你需要卖出多少5年期零息票债券才能使初始现金流为零？ b．对于这个策略。每年的现金流是怎样的？ c．对于这笔3年后的2年期远期贷款。有效的利率应当是多少？ d．验证2年期远期贷款的有效利率公式为(1+f4)×(1+f5)一l。继而可以认为这个2年期贷款利率就是那个两年中的2年期远期利率。证明有效2年期远期利率等于[(1+y5)5／(1+y3)3]一l。

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第6题

若债券息票利率为10%，5年期，一年支付两次，面额为1000元，则下列那种市场价格最高()

A.应得利率8%

B.应得利率10%

C.应得利率12%

D.应得利率14%

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第7题

假定你想知道10年期、息票利率为7%、每年支付一次利息的国债的价格。

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第8题

下列表述正确的有()。

A.到期期限相对较短的零息票债券，其价格对利率变动的敏感度，要比到期期限较长的零息票债券低

B.到期期限相对较短的零息票债券，其价格对利率变动的敏感度，要比到期期限较长的零息票债券高

C.具有较低息票利率的息票债券，其价格对利率变动的敏感度，要高于其他方面相同但息票利率较高的债券

D.具有较低息票利率的息票债券，其价格对利率变动的敏感度，要低于其他方面相同但息票利率较高的债券

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第9题

一张20年期的息票债券，利率为10%，面值为1000元，出售价格为2000元。写出该债券到期收益率的计算公式。

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