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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf

C.β(rM一rf)

D.市场期望收益率rm

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第1题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：()

A.在RM和Rf之间;

B.无风险利率Rf ;

C.(RM-Rf) ;

D.市场预期收益率RM

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第2题

按照资本资产定价模型。假定市场期望收益率为15％，无风险利率为8％；XYZ证券的期望收益率为17％，XYZ的贝塔值为1．25。以下哪种说法正确？

A.XYZ被高估。

B.XYZ价格合理。

C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。

D.XYZ的阿尔法值为0．25％。

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第3题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型：画出期望收益率与β值之间的关

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型：

画出期望收益率与β值之间的关系图。

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第4题

a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应

该投资该基金吗？该基金的阿尔法值是多少？ b．由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合。如何才会具有和基金相同的贝塔值？说明这种消极投资组合和阿尔法值等于口中所求值的基金两者的期望收益有何不同？

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第5题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第6题

假定借款受到限制。因此零贝塔资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17％。而零贝塔资产

组合的期望收益率为8％。贝塔值为0．6的资产组合的期望收益率是多少？

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第7题

资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是()A．市场

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是()

A．市场风险

B．资产风险

C．风险溢价

D．风险补偿

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第8题

下列哪个陈述是正确的？

A、资本市场线描绘了预期收益与总风险之间的关系。

B、SML ((Ri ) Rf + beta * [ E (Rm)-rfRf为无风险利率,E(Rm)为预期市场收益率,beta为该证券贝塔系数。)

C、有效的边界划分了非系统风险的预期收益。

D、SML根据系统风险绘制期望收益图。

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第9题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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